頑張れJALさんこんにちは。
ヴァンター空港到着後トランスファーに進みセキュリティチェック→パスポートコントロール→シェンゲン内エリア→ラウンジ→1回出る、のルートのケースであっていますでしょうか？
シェンゲン内エリアは到着出口へ普通に出れますので私の知る限りは問題ないと思います。
ただ、再度保安検査通過時は最初持っていたチケットがひょっとしたら使えないかもしれないので再度キオスクチェックイン→チケット印刷が必要かもしれません。
もし別切のシェンゲン内路線ならオンラインチケットやアプリでも行けると思います。
ヘルシンキのトランジット観光楽しんでください！
来週ヘルシンキ行くので、念の為シェンゲンエリアから出れるか確認してきますね。